科技賦能 上交所打造智能一體化監管平臺

2019-10-09 08:13:54 來源:上海證券報 作者:祁豆豆

  資本市場“深改12條”的發布,標志著我國資本市場全面深化改革拉開了序幕。“加快提升科技監管能力”被列入12個重點任務,進一步強化了科技監管的重要性,并為資本市場科技監管指明了方向,即推進科技與業務深度融合,提升監管的科技化智能化水平。

  在證監會《監管科技總體建設方案》的指引下,上交所于2018年制定了《科技戰略三年行動綱要》,圍繞交易系統、業務平臺、監管科技、移動互聯、市場服務五個方面,設計了相應的子戰略及主要目標。近日,上證報記者走進上交所技術公司、市場監察部、產品創新中心、債券部、公司監管部及科創板上市審核中心等多個業務部門,實地探訪科技監管運行情況。

  實時監控、即時預警、可視化圖表、全景式穿透……上交所科技戰略行動綱要實施第一年,大數據平臺及公司畫像系統平臺等多個項目已陸續上線,新監察系統建設正在有序推進中。

  智能一體化監管平臺成形

  9月初,上交所“公司畫像”系統平臺正式上線,成為上交所科技戰略實施以來交出的最新技術成果,“公司畫像”系統優先建立了“公司快覽”“風險掃描”“財報審核”三大功能模塊。“三大模塊旨在幫助監管人員快速、全面地掌握公司情況,更加及時、有效地挖掘公司的潛在風險,有效解決監管痛點,有望推動監管由人力為主向人力與科技深度融合的模式轉變。”上交所研發人員告訴記者,目前該平臺已在證監系統內部試用,檢驗科技監管的效力。

  “公司畫像”系統只是上交所打造的智能一體化監管平臺其中一個產品。近年來,上交所不斷探索監管科技化智能化發展,監管科技主要服務于擬上市公司上市審核、公司行為監管和市場行為監管,目前可支持股票、債券、基金和期權等各類業務的交易前、交易中和交易后的全流程監管。

  根據規劃,上交所將圍繞科技監管,逐步開展大數據平臺、智能一體化監管平臺的建設工作。同時,逐步落實財務造假識別、輿情監測、公司畫像、科技評價、金融文本處理等服務的建設工作,最終實現多層次、立體化、全生命周期科技監管。

  目前,上交所已逐步構建基礎監管能力,開始探索創新應用試點。據了解,上交所已于2019年初完成大數據平臺搭建和數據倉庫遷移,基于大數據平臺開啟投資者畫像、公司畫像、輿情監測和市場波動分析一期試點應用。

  同時,上交所持續聚焦監管科技應用產品研發。一方面,結合業務需求,完成科技監管產品在11個業務部門的試用,針對發行審核、交易監管、公司監管等各個業務環節工作痛點,探索科技監管落地應用形式。另一方面,探索適合的業務模型以及數據共享機制:在數據方面,持續擴充有效數據源;在技術方面,挖掘多種形式的合作模式,借助強大的科技力量;在模型方面,與業務部門深度合作,不斷開展業務和技術的融合創新。

  此外,上交所還希望打造平臺服務生態,持續優化市場服務產品。上交所技術開發人員表示,下一步,上交所將開展輿情服務和公司畫像服務(不包含監管部分)的市場推廣,向市場提供通用財務數據分析服務等。

  技術創新引領業務發展

  監管的科技化和智能化發展離不開“硬科技”的支持,上交所自建的技術公司始終從業務部門應用實際出發,攻堅克難,化解一個個技術痛點,促使科技高效賦能監管。

  以下一代交易系統建設為例,上交所技術公司負責人向記者介紹了技術創新引領業務發展的實踐成果。據了解,上交所新一代交易系統自2009年上線以來,已運行近10年,是上交所的核心平臺,為市場參與者提供股票、基金、債券產品的交易和非交易業務,支持的業務涵蓋集中撮合交易、ETF申購贖回、債券回購、IPO申購、融資融券、指定/撤銷指定等。在安全運行的基礎上,持續開展技術優化,支持眾多業務創新,科創板交易就是在現有的交易系統上進行改造而實現的。

  不過,系統上運行的業務越來越復雜、并發程度不斷提高,逐漸給安全運行帶來壓力,系統優化升級迫在眉睫。

  據悉,上交所將按照“技術先行、內外兼顧、迭代開發、逐步推進”的原則,開展輕型化建設工作。在下一代交易系統建設中,上交所建立了業務和技術緊密協作又各司其職的良好機制。業務部門著重提出業務需求,旨在設計滿足市場需要又符合上交所業務創新發展的產品;技術部門側重提升技術能力,力求設計簡潔高效的技術系統。

  根據戰略規劃,下一代核心交易系統的建設,將圍繞持續提升安全運行水平、有效支持業務發展、不斷優化市場接入的目標穩步推進。業務上分步實施,先運行影響范圍小的業務,在充分驗證功能與技術的正確性后,逐步向影響范圍大的業務擴展。

  上述技術人員介紹,從目前運行情況來看,該交易系統提升了安全運行能力,提高了運營可視化水平,明顯減少了生產運維操作次數。2018年操作次數從20萬次/年降低至10萬次/年,2019年有望在此基礎上再減少30%,到2020年基本實現“零操作”。同時,系統還增加了可視化監測手段。目前已完成周邊模塊的可視化運營,2020年將實現交易系統的全可視化運營。

  上交所相關負責人進一步表示,按照“先債券、后股票”的原則,交易系統將逐步實現業務遷移。目前已完成下一代交易系統的原型建設,實現債券回購交易業務遷移,預計年底在股債分離技術成熟的基礎上,完成債券交易業務遷移。